sbs-gob-pe-helper

Nota : Te recomendamos revisar la Nota legal antes de emplear la libreria.

sbs-gob-pe-helper ofrece una forma Pythonica de descargar datos de mercado de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, mediante web scraping (sbs web scraping).

Ojo: Es recomendable ejecutar esta librería en un entorno local. Se ha observado que en plataformas como Google Colab puede generar conflictos.

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Características

A continuación se encuentran las características que aborda este paquete.

• Curva cupón cero:
  • Extracción plazos y tasas de interés por tipo de curva de la SBS.
  • Gráfica de curva.
  • Interpolación lineal de la curva.
• Vector de precio de renta fija:
  • Extracción de datos de vector de precio por fecha de procesamiento desde la SBS.
  • Extracción de emisores disponibles del vector de precio.
  • Extracción de datos históricos de precios por ISIN.
• Índice spread corporativo.
  • Extracción de datos desde la SBS.

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Instalación

Instala sbs-gob-pe-helper usando pip:

$ pip install sbs-gob-pe-helper

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Quick Start

El modulo CuponCero

get_curva_cupon_cero

La función get_curva_cupon_cero permite acceder a los datos de cupón cero de la SBS por tipo de curva y fecha de procesamiento:

Parametro	Descripción
fechaProceso	Fecha de procesamiento
tipoCurva	Tipo de curva

tipoCurva	Descripciòn
CBCRS	Curva Cupon Cero CD BCRP
CCSDF	Curva Cupon Cero Dólares CP
CSBCRD	Curva Cupon Cero Dólares Sintetica
CCINFS	Curva Cupon Cero Inflacion Soles BCRP
CCCLD	Curva Cupon Cero Libor Dolares
CCPEDS	Curva Cupon Cero Peru Exterior Dolares - Soberana
CCPSS	Curva Cupon Cero Peru Soles Soberana
CCPVS	Curva Cupon Cero Peru Vac Soberana

Ejemplo

import sbs_gob_pe_helper.CuponCero as cc

tp_curva = 'CCPSS'
fec_proceso = '31/07/2023'

#obtiene todos los datos de la curva de cupon cero de un determinado fecha de proceso
df_cup= cc.get_curva_cupon_cero(tipoCurva=tp_curva, fechaProceso=fec_proceso)
df_cup.head()

plot_curva

Si deseas visualizar la gráfica de la curva de cupón cero, sigue estos pasos:

cc.plot_curva(df_cup)

get_curva_cupon_cero_historico

La función get_curva_cupon_cero_historico permite acceder a los datos de cupón cero de la SBS a partir de un rango de fechas de procesamiento y tipo de curva:

Parametro	Descripción
FechaInicio	Fecha de procesamiento
FechaFin	Tipo de curva
TipoCurva	Tipo de curva

tipoCurva	Descripciòn
CBCRS	Curva Cupon Cero CD BCRP
CCSDF	Curva Cupon Cero Dólares CP
CSBCRD	Curva Cupon Cero Dólares Sintetica
CCINFS	Curva Cupon Cero Inflacion Soles BCRP
CCCLD	Curva Cupon Cero Libor Dolares
CCPEDS	Curva Cupon Cero Peru Exterior Dolares - Soberana
CCPSS	Curva Cupon Cero Peru Soles Soberana
CCPVS	Curva Cupon Cero Peru Vac Soberana

Ejemplo

import sbs_gob_pe_helper.CuponCero as cc


inicio="2023-08-01"
fin="2023-08-26"
tipoCurva='CCPSS'

#obtiene todos los datos de la curva de cupon cero de un determinado fecha de proceso
df_cup_hist = cc.get_curva_cupon_cero_historico(FechaInicio=inicio,FechaFin=fin,TipoCurva=tipoCurva)
df_cup_hist.head()

pivot_curva_cupon_cero_historico

Adicionalmente, se puede emplear la funcion pivot_curva_cupon_cero_historico el cual recibe como parámetro el resultado de la función get_curva_cupon_cero_historico para generar un pivot:

import sbs_gob_pe_helper.CuponCero as cc


df_cup_hist_pivot = cc.pivot_curva_cupon_cero_historico(df_cup_hist)
df_cup_hist_pivot.head()

get_tasa_interes_por_dias

La función get_tasa_interes_por_dias permite acceder interpolación lineal de las tasas de interés de plazos no disponible en las curvas de cupón cero de la SBS :

#Si buscas obtener tasas para plazos no presentes en los datos de cupón cero, se llevará a cabo una interpolación utilizando los valores de plazos ya existentes.

# En el siguiente ejemplo, se calcularán las tasas correspondientes para los períodos de 30, 60 y 120.
data = {
    "dias": [0, 30, 60 , 90 , 120],    
}

df_test = pd.DataFrame(data)


df_test['tasas'] = df_test['dias'].apply(cc.get_tasa_interes_por_dias, args=(df_cup,))

df_test.head()

El modulo VectorPrecioRentaFija

get_vector_precios

La función get_vector_precios permite acceder al vector de precios de la SBS para una determinada fecha de proceso.

Parametro	Descripción
fechaProceso	Fecha de procesamiento
cboEmisor	Emisor
cboMoneda	Tipo de Moneda
cboRating	Rating Emisión

cboEmisor	Descripciòn
1000	GOB.CENTRAL
2011	ALICORP S.A.
0087	BANCO FALABELLA
0088	BCO RIPLEY
0001	BCRP
0011	CONTINENTAL
0042	CREDISCOTIA
0003	INTERBANK

*Para conocer los emisores disponibles revisar la función get_df_emisores.

cboMoneda	Descripciòn
1	Soles
2	Soles VAC
3	Dolares

cboRating
A
A+
A-
AA
AA+
AA-
AAA
B-
BB
CP-1
CP-1+
CP-1-
CP-2
CP-2+

Ejemplo

import sbs_gob_pe_helper.VectorPrecioRentaFija as vp 

fechaProceso = '21/07/2023'

#Obtiene el vector de precios de instrumentos de renta fija disponibles en la SBS para una fecha de proceso específica:
df_vector = vp.get_vector_precios(fechaProceso=fechaProceso)

df_vector.columns.tolist()

['Nemónico',
 'ISIN/Identif.',
 'Emisor',
 'Moneda',
 'P. Limpio (%)',
 'TIR %',
 'Origen(*)',
 'Spreads',
 'P. Limpio (monto)',
 'P. Sucio (monto)',
 'I.C. (monto)',
 'F. Emisión',
 'F. Vencimiento',
 'Cupón (%)',
 'Margen Libor (%)',
 'TIR % S/Opc',
 'Rating Emisión',
 'Ult. Cupón',
 'Prox. Cupón',
 'Duración',
 'Var  PLimpio',
 'Var PSucio',
 'Var Tir']

#Exhibiendo los primeros 5 registros del vector de precios:
df_vector.head()

get_df_emisores

La función get_df_emisores permite obtener todos los emisores disponibles del vector de precios de la SBS.

Ejemplo

import sbs_gob_pe_helper.VectorPrecioRentaFija as vp 

#Obtiene el historico de precios del asset con isin PEP21400M064
df_emisores = vp.get_df_emisores()

df_emisores.head()

get_precios_by_isin

La función get_precios_by_isin permite acceder a los datos históricos de precios para un determinado código ISIN.

Parametro	Descripción
isin	código isin del asset

Ejemplo

import sbs_gob_pe_helper.VectorPrecioRentaFija as vp 

fechaProceso = '21/07/2023'

#Obtiene el historico de precios del asset con isin PEP21400M064
df_precios = vp.get_precios_by_isin("PEP21400M064")

df_precios.head()

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El modulo IndiceSpreadsCorporativo

get_indice_spreads_corporativo

La función get_indice_spreads_corporativo permite acceder a los índices de spread Índice spread corporativo de la SBS:

Parametro	Descripción
fechaInicial	Fecha inicial
fechaFinal	Fecha final
tipoCurva	Tipo de curva

tipoCurva	Descripciòn
CBCRS	Curva Cupon Cero CD BCRP
CCSDF	Curva Cupon Cero Dólares CP
CSBCRD	Curva Cupon Cero Dólares Sintetica
CCINFS	Curva Cupon Cero Inflacion Soles BCRP
CCCLD	Curva Cupon Cero Libor Dolares
CCPEDS	Curva Cupon Cero Peru Exterior Dolares - Soberana
CCPSS	Curva Cupon Cero Peru Soles Soberana
CCPVS	Curva Cupon Cero Peru Vac Soberana

Ejemplo

import sbs_gob_pe_helper.IndiceSpreadsCorporativo as isc 
tpCurva = 'CCPSS'
fInicial = '04/08/2023'
fFinal = '04/08/2023'

#Obtiene el vector de precios de instrumentos de renta fija disponibles en la SBS para una fecha de proceso específica:
df_isc = isc.get_indice_spreads_corporativo(tipoCurva=tpCurva,fechaInicial=fInicial, fechaFinal=fFinal)

df_isc.head()

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Feedback

La mejor manera de enviar comentarios es crear un problema en https://github.com/ecandela/sbs-gob-pe-helper/issues. Si estás proponiendo una característica:

• Explica detalladamente cómo funcionaría.
• Mantén el alcance lo más limitado posible para facilitar la implementación.
• Recuerda que este es un proyecto impulsado por voluntarios y que las contribuciones son bienvenidas :)